무디스 “코로나발 대출증가, 자본적정성 악화시킬 것”
[화이트페이퍼=장하은기자] 최근 시중은행들의 자본건전성에 대한 우려가 증폭되고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 경기침체가 본격화되면서 가계대출이 역대 가장 가파른 상승폭을 그리는 데다 연체율도 함께 상승했다. 더불어 그동안 안정적으로 유지하던 부실채권(NPL)도 지난해 급증했는데 올해는 더 나빠질 것으로 전망되면서 대출 부실 뇌관이 될 수 있다는 지적도 나온다.
24일 금융업계에 따르면 지난달 신한·KB국민·우리·하나·NH농협은행의 가계대출 잔액은 619조9881억원으로 전달(613조3080억원)보다 6조6801억원(1.1%) 늘었다. 한 달에 7조원가까이 증가한 것은 가계부채 증가세가 한창이던 2015년 11월 이후 약 4년 4개월 만이다.
한국은행이 발표한 금융시장 동향 자료를 보면, 3월 은행들 전체의 가계대출은 전달대비 9조3000억원으로 불어났다. 이는 한은이 관련 통계를 발표하기 시작한 이래 월간 기준 가장 큰 폭으로 증가한 수치이다.
가계대출은 이달부터는 더욱 증가할 것으로 예상된다. 지난 21일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 대출행태서베이 결과’ 보고서를 보면 시중은행을 포함한 국내 15개 은행의 신용대출을 포함한 가계대출에 대한 대출태도지수는 13이었다. 이 지수는 전년 같은 기간에는 -3, 지난 1분기에는 10이었다가 2분기 들어 더욱 확대됐다. 대출태도지수는 플러스(+)이면 대출심사를 완화하겠다는 은행이, 마이너스(-)면 강화하겠다는 은행이 더 많다는 의미다.
시중은행들은 가계대출 증가와 함께 연체율도 함께 상승하고 있다. 금융감독원이 최근 발표한 올해 1월말기준 가계대출 연체율은 0.29%로 전월 0.26%보다 0.03%포인트 상승했다. 이 가운데 주택담보대출을 제외한 가계 신용대출 등 연체율은 0.47%로 전달(0.41%) 대비 0.06%포인트 뛰면서 전체 평균을 크게 웃돌았다. 1월은 코로나19 확산이 현재처럼 심각하지 않은 상태였던 기간으로 2월과 3월은 더욱 나빠졌을 것이란 게 업계 중론이다.
최근 몇 년간 점차 감소해온 부실채권이 지난해부터 다시 상승기류인 점도 우려스러운 부분이다. 시중은행의 지난해 기준 가계대출 대비 NPL은 2757억원으로 전년(2444억원)보다 12.8%(313억원) 증가했다. 시중은행 NPL수치는 2015년부터 2017년까지 매년 감소추세였으나 2018년 소폭 증가하더니 작년 들어 증가 폭이 확대됐다. 올해는 경기침체와 은행들의 대출심사 완화로 대출 수요가 증가해 NPL은 더욱 증가할 것으로 전망된다. NPL은 은행이 수신한 대출 중 3개월 이상 연체되고 채권 회수가 사실상 어려워진 대출을 의미하며, 수치가 높을수록 건전성이 악화됐음을 뜻한다.
실제로 시중은행을 포함한 국내은행들에 대한 대출 부실 위험에 대한 우려는 국제 유수기관에서도 언급되고 있다. 지난 3일 국제신용평가사 무디스는 코로나19 영향이 올해 말까지 이어질 수 있다는 전망과 함께 직접적인 영향을 받는 업종의 대출이 늘어나는 게 은행들의 자본건전성에 악영향을 미칠 것이라고 진단했다. 특히 기준금리 인하로 순이자마진(NIM)이 떨어진 상황에서 위험가증자산이 증가하는 점은 악재란 소리다. 이에 따라 무디스는 국내 은행들의 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향조정했다.
서영수 키움증권 연구원은 “외국계 신용평가사의 은행 등급 조정은 은행의 채권 조달 금리 상승을 유발하고 국채 시장에 부정적인 영향을 미친다"고 설명했다. 이어 "재정차익을 목적으로 단기 국채(통안채 포함)에 투자하는 투자자 입장에서 거래 주체인 은행의 부도 위험이 상승하게 된다"며 "또 한국은 은행 중심의 금융 시스템을 갖고 있어 전체 시스템 안정성이 약화될 수 있는 문제"라고 덧붙였다.
